hyperrefパッケージを用いると,ページ数のところにリンクが張られます.
\usepackage{makeidx}
\makeindex
\usepackage[colorlinks=false,pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
../hyperrefパッケージのオプションは,リンクを色付きにしない(colorlinks=falseで黒のままにする),リンクに(赤)枠を描かない(pdfborder={0 0 0})の意味です.
複数種類の索引を作成する場合はindexパッケージを用います.
\usepackage{index}
\newindex{c}{cdx}{cnd}{引用箇所索引}
\newwriteで使用可能なレジスタは16個までなので,索引の種類が多い場合には次のようなエラーが生じることがあります.
! No room for a new \write .
この場合はmorewritesパッケージを用いるとよいでしょう.
\usepackage{morewrites}
ただしmorewritesパッケージは比較的新しい外部パッケージに依存しますので,それらのパッケージをアップデートする必要があるかもしれません.